Результати Групи Banca Transilvania в Європейському стрес-тесті 2025

Фінансова група Banca Transilvania вперше цього року взяла участь у європейському стрес-тестуванні, яке координується Європейською банківською адміністрацією (ЄБА) у співпраці з Національним банком Румунії (НБР), Європейським центральним банком (ЄЦБ) та Європейською радою з системних ризиків (ESRB). Результати стрес-тестування 2025 року були оприлюднені сьогодні, 1 серпня 2025 року, Європейською банківською адміністрацією, і Banca Transilvania, від імені Групи БТ, їх повністю підтримує.

Ми раді, що результати стрес-тесту BT підтверджують надійність нашої позиції капіталу та бізнес-моделі, якість активів та адекватне управління ризиками. Banca Transilvania та Група БТ здатні підтримувати румунську економіку, поглинати економічні та фінансові шоки навіть у важких економічних умовах. Ми цінуємо підхід Європейського банківського управління до забезпечення прозорості та підтверджуємо наше зобов'язання дотримуватися пруденційних та наглядових стандартів, щоб зробити свій внесок у створення більш ефективної, стійкої та стабільної європейської банківської системи.

Омер Тетік
Головний виконавчий директор
Banca Transilvania

Європейський стрес-тест 2025 року не містить порогового значення "пройшов/не пройшов" і призначений для використання як важливе джерело інформації для цілей Процесу наглядового огляду та оцінки (SREP). Результати допомогли органам влади оцінити здатність БТ виконувати відповідні пруденційні вимоги в умовах стресових сценаріїв.

Несприятливий сценарій стрес-тесту був розроблений ЄЦБ/ЄЕСКР і охоплює часовий горизонт у три роки (2025-2027). Стрес-тест проводився із застосуванням припущення про статичний баланс станом на грудень 2024 року і тому не враховує майбутні бізнес-стратегії та дії керівництва. З цієї причини він не є прогнозом прибутку Banca Transilvania.

Для стрес-тесту 2025 року запропонований несприятливий макроекономічний сценарій призводить до кумулятивного падіння ВВП Румунії на 4,1% протягом 2025-2027 років на тлі зростання геополітичної напруженості. Сценарій також включає втрату суспільної довіри внаслідок перебоїв у ланцюгах поставок та зростання інфляції у поєднанні зі зростанням безробіття. Значні кумулятивні шоки також були застосовані до ринку комерційної нерухомості (CRE).

Застосування несприятливого сценарію призвело до того, що повністю навантажений коефіцієнт Core Tier 1 на рівні фінансової групи Banca Transilvania становив 12,24% на кінець 2027 року порівняно з 13,63% на кінець 2024 року. Інтегральний підхід враховує нові європейські правила розрахунку вимог до капіталу (CRR3), які набувають чинності з 1 січня 2025 року. Стрес-індукована зміна коефіцієнта CET1 за повним підходом становить -139 базисних пунктів, що підтверджує надійність Групи Banca Transilvania та її стійкість до несприятливих економічних сценаріїв.